순안정자금조달비율

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순안정자금조달비율(NSFR, Net Stable Funding Ratio)은 은행의 장기적인 자금 조달 안정성을 평가하는 지표입니다. 1년 이상 지속될 것으로 예상되는 자금 조달원을 얼마나 보유하고 있는지를 나타냅니다.
계산 방법:NSFR은 다음과 같이 계산됩니다.

• NSFR = 가용 안정 자금 / 필요 안정 자금 ≥ 100%

• 가용 안정 자금(Available Stable Funding): 1년 이상 은행에 안정적으로 남아있을 것으로 예상되는 자금 조달원 (예: 자본금, 만기 1년 이상의 장기 부채, 예금 등)
• 필요 안정 자금(Required Stable Funding): 1년 이상 지속적으로 자금이 필요할 것으로 예상되는 자산 (예: 대출, 유가증권 등)

• NSFR은 은행이 장기 자산을 조달하는 데 있어 얼마나 안정적인 자금원에 의존하고 있는지를 보여줍니다.
• 100%를 초과해야 하며, 이는 1년 이상 안정적으로 조달해야 할 자금보다 가용할 수 있는 안정적인 자금이 더 많다는 것을 의미합니다.
• 2008년 글로벌 금융 위기 이후, 단기 자금 조달에 과도하게 의존했던 은행들이 유동성 위기를 겪으면서, 장기적인 자금 조달의 중요성이 부각되었습니다. 이에 따라 바젤 III 프레임워크의 일환으로 도입되었습니다.
• NSFR 규제는 은행이 단기 도매 자금에 과도하게 의존하는 것을 제한하고, 장기적인 관점에서 자금 조달 구조를 개선하도록 유도합니다.
• NSFR이 높을수록 은행의 장기적인 재무 건전성이 양호하다고 평가할 수 있습니다.

• LCR: 단기(30일) 유동성 위기 상황에서 은행이 즉시 현금화할 수 있는 고유동성 자산을 충분히 보유하고 있는지를 평가하는 지표입니다.
• NSFR: 장기(1년)적인 관점에서 은행의 자금 조달 구조의 안정성을 평가하는 지표입니다.

• 2024년 10월 22일 기사에 따르면, 2024년 2분기 국내 은행권의 NSFR이 주택담보대출 신규 취급액 급증 등의 영향으로 하락했습니다.
• 2024년 4월 3일 기사에 따르면, 2023년 말 기준 국내 4대 시중은행의 NSFR 평균은 114.57%로, 전년 대비 개선된 수치를 보였습니다.