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거시경제 모델

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목차

1. 개요

거시경제 모델은 GDP, 고용 등 거시 경제 지표 간의 관계를 설명하기 위해 사용되는 경제 모델이다. 간단한 이론적 모델, 경험적인 경제예측 모델, 동태확률일반균형(DSGE) 모델, 행위자 기반 거시경제 모델(ACE) 등 다양한 종류가 존재한다. 경험적 모델은 통계적 관계를 추정하는 데 중점을 두며, DSGE 모델은 경제 주체의 합리적 선택과 기대를 고려한다. ACE 모델은 개별 에이전트의 상호 작용을 시뮬레이션하여 거시 경제 관계를 연구한다. 거시경제 모델은 현실을 단순화하기 때문에 비판을 받기도 하며, 모델 선택과 해석에 신중해야 한다.

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거시경제 모델
거시경제 모델 정보
유형경제 모델
학문 분야거시경제학
목적경제 현상 설명 및 예측
구성 요소변수, 방정식, 매개변수
주요 모델IS-LM 모델
AD-AS 모델
솔로우 성장 모델
램지-카스-쿠프만스 모델
DSGE 모델
장점경제 분석 도구
정책 결정 지원
경제 예측 가능
단점단순화된 가정
복잡한 현실 반영 어려움
예측 정확도 제한적
활용 분야정부 정책
중앙은행 정책
기업 전략
학술 연구
모델 종류
초기 모델케인즈 교차 모델
IS-LM 모델
먼델-플레밍 모델
성장 모델해로드-도마 모델
솔로우-스완 모델
램지-카스-쿠프만스 모델
고급 모델중첩세대 모델
동태 확률 일반 균형 모델
내생적 성장 이론
기타 모델필립스 곡선
오버슈팅 모델
매칭 이론 (경제학)
뉴케인지언 모형

2. 거시경제 모델의 종류

거시경제 모델은 크게 이론적 모델과 경험적 모델로 나눌 수 있으며, 최근에는 이 둘을 결합한 다양한 형태의 모델들이 개발되고 있다.


  • 이론적 모델: 경제학 원론 교과서에 나오는 간단한 숫자, 수식, 그림 등을 포함한다. IS-LM 모형, 케인즈 학파의 먼델-플레밍 모형, 신고전학파의 솔로우 성장 이론 등이 그 예시이다. 이 모델들은 적은 수의 방정식과 변수로 구성되어 있으며, 간단한 그림으로 설명할 수 있다.[2] 대부분 정태적 모델이지만, 일부는 동태적 모델이다. 주로 GDP나 총 고용과 같은 거시 경제적 총량을 다룬다.
  • 경험적 경제예측 모델: 1940년대와 1950년대 각국 정부가 국민 소득 및 생산 계정 데이터를 축적하면서, 경제학자들은 시계열 분석을 사용하여 거시 경제 변수 간의 관계를 추정했다.[3] 얀 틴버겐은 최초의 포괄적인 국가 모형을 개발했고, 로렌스 클라인은 세계 거시 경제 모형을 제시하여 노벨 경제학상을 받았다.[5][6][7] 그러나 1970년대 스태그플레이션으로 경험적 모델의 예측은 실패했고, 로버트 루카스는 루카스 비판을 제기했다.[12][13]
  • 동태확률일반균형(DSGE) 모델: 루카스 비판에 대한 대응으로, 1980년대와 1990년대 경제학자들은 미시경제학적 기초에 기반한 DSGE 모델을 개발했다.[15] 가계, 기업, 정부 등 경제 주체의 선호도, 생산 함수, 예산 제약을 명시하고, 각 경제 주체가 최적의 선택을 한다고 가정한다. DSGE 모델은 내쉬 균형과 같은 자체 일관성을 구현한다.
  • 계산가능 일반균형(CGE) 모델: DSGE 모델과 마찬가지로 CGE 모델은 미시적 기초에 근거한다. 그러나 CGE 모델은 주로 장기적인 관계에 집중하여 조세 제도, 국제 무역 등 영구적인 정책의 장기적인 효과를 분석하는 데 최적화되어 있다.[24][25]
  • 행위자 기반 거시경제 모델 (Agent-Based Computational Models): 에이전트 기반 모델 중 하나인 행위자 기반 경제학(ACE) 모델은 DSGE 모델과 같이 거시경제학에서 말하는 총량 간의 관계를 미시경제학에서 말하는 개개인의 결정으로 분해하고자 한다.[26]

2. 1. 간단한 이론적 모델

경제학 원론 교과서에 나오는 간단한 숫자, 수식, 그림 등은 '모델'이라고 부른다. 그 예로는 IS-LM 모형, 케인즈 학파의 먼델-플레밍 모형, 신고전학파의 솔로우 성장 이론 등이 있다. 이 모델들은 몇 가지 공통점을 가진다. 이들은 모두 몇 안 되는 방정식과 약간의 변수들로 이루어져 있으며, 간단한 그림으로 설명할 수 있다.[2]

이러한 모델 중 상당수는 정태적 모델(특정 시점에서 멈춰 분석)이지만, 일부는 동태적 모델(시간 흐름에 따른 변화 분석)이다. 이 모델들에서 나타나는 변수는 개인의 선택 변수보다는 GDP나 총 고용과 같은 거시 경제적 총량이 대부분이다. 하지만 거시 경제 분석에 사용되는 변수와 방정식은 미시 경제 분석에서 사용되는 변수와 방정식의 단순한 합계는 아니다.

이 모델들은 거시 경제적 관점에서 산업을 간략하게 설명할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 모델이 간단한 만큼 실제 경제 예측, 실험, 정책 평가를 할 때(정량화할 때) 이론을 구성하는 구조에 대한 활발한 논의가 필요하다.

2. 2. 경험적인 경제예측 모델

1970년대 스태그플레이션과 로버트 루카스의 비판 이전까지, 경제학자들은 실제 거시경제 데이터를 바탕으로 변수 간의 통계적 관계를 추정하는 경험적 경제예측 모델을 널리 활용했다. 1940년대와 1950년대에 각국 정부가 국민 소득 및 생산 계정 데이터를 축적하기 시작하면서, 경제학자들은 (대부분 선형) 시계열 분석을 사용하여 서로 다른 거시 경제 변수 간의 관계를 추정했다.[3]

네덜란드의 경제학자 얀 틴버겐은 1936년 네덜란드를 위한 최초의 포괄적인 국가 모형을 개발했다. 그는 나중에 동일한 모델링 구조를 미국과 영국의 경제에 적용했다.[3] 로렌스 클라인은 와튼 계량 경제 예측 협회(Wharton Econometric Forecasting Associates)의 LINK 프로젝트를 통해 세계 거시 경제 모형을 제시했다. 틴버겐과 클라인은 노벨 경제학상을 받았다.[5][6][7]

하지만, 1970년대 스태그플레이션은 경험적 모델의 예측 실패를 드러냈고, 1976년 로버트 루카스는 경험적 예측 모델의 한계를 지적하는 루카스 비판을 제기했다.[12][13] 그는 경제 주체의 기대 형성과 정책 변화가 거시경제 변수 간의 관계를 변화시킬 수 있음을 지적했다. 즉, 과거 데이터에 기반한 경험적 모델은 새로운 정책의 효과를 예측할 수 없다는 것이다.

2. 3. 동태확률일반균형(DSGE) 모델

루카스 비판에 대한 대응으로, 1980년대와 1990년대 경제학자들은 미시경제학적 기초에 기반한 거시경제 모델을 개발하기 시작했는데, 이를 '''동태확률일반균형(DSGE)''' 모델이라고 부른다.[15] 이 모델은 가계, 기업, 정부 등 경제 주체의 집합과 각 주체의 선호도, 생산 함수, 예산 제약을 명시하는 것에서 출발한다. 각 경제 주체는 현재와 미래의 가격, 다른 주체의 전략을 고려하여 최적의 선택을 한다고 가정한다. 다양한 유형의 경제 주체들의 결정을 모두 합하면 모든 시장에서 수요와 공급이 일치하는 가격을 찾을 수 있다. 즉, DSGE 모델은 내쉬 균형과 같은 자체 일관성을 구현한다. 경제 주체는 가격을 고려하여 최적의 선택을 하는 반면, 가격은 경제 주체의 수요와 공급에 부합해야 한다.

DSGE 모델은 종종 모든 경제 주체가 동일하며(대표적인 가계, 대표적인 기업), 평균적으로 미래를 완벽하게 예측(합리적 기대)한다고 가정한다. 그러나 이는 단순화를 위한 가정일 뿐이며, DSGE 방법론의 핵심은 아니다. 많은 DSGE 연구는 이질적인 경제 주체[16] 또는 다양한 유형의 적응적 기대를 고려하여 현실성을 높인다.[17] DSGE 모델은 컴퓨터를 사용하더라도 풀기 어렵기 때문에, 일반적으로 경험적 예측 모델보다 변수와 방정식이 적다.[18]

몇 가지 변수만 포함하는 간단한 이론적 DSGE 모델은 경기 순환을 유발하는 요인을 분석하는 데 사용되었으며, 이러한 실증 연구는 실물 경기 순환 모형[19][20][21]과 신 케인즈 DSGE 모형이라는 두 가지 주요 경쟁 프레임워크를 낳았다.[22][23] 더 정교한 DSGE 모델은 경제 정책 변화의 영향을 예측하고 사회 후생에 미치는 영향을 평가하는 데 사용된다. 그러나 경제 예측은 여전히 전통적인 경험적 모델에 크게 의존하고 있는데, 많은 경제학자들은 경험적 모델이 경제적 교란의 영향을 더 정확하게 예측한다고 믿기 때문이다.

DSGE 모델 이전에 가장 관련성이 높은 방법론은 '''계산가능 일반균형(CGE)''' 모델이다. DSGE 모델과 마찬가지로 CGE 모델은 주로 선호도, 기술 수준, 예산 제약 등 미시적 기초에 근거한다. 그러나 CGE 모델은 주로 장기적인 관계에 집중하여 조세 제도, 국제 무역 등 영구적인 정책의 장기적인 효과를 분석하는 데 최적화되어 있다.[24][25] 반면, DSGE 모델은 시간 경과에 따른(주로 분기별) 경제의 방향을 강조하여 경기 변동, 통화 정책과 재정 정책의 주기적인 영향을 설명하는 데 적합하다.

2. 4. 행위자 기반 거시경제 모델 (Agent-Based Computational Models)

DSGE 모델과 더불어 동시대에 개발된 또 다른 이론으로는 행위자 기반 경제학(ACE)이 있다. 이 모델은 에이전트 기반 모델 중 하나다. DSGE 모델과 마찬가지로 ACE 모델은 거시경제학에서 말하는 총량 간의 관계를 미시경제학에서 말하는 개개인의 결정으로 나누려고 한다.[26]

'''에이전트 기반 계산 경제학(ACE)'''은 에이전트 기반 모델링의 한 종류이다. ACE는 DSGE 방법론과 마찬가지로, 집계된 거시 경제 관계를 개별 에이전트의 미시 경제적 의사 결정으로 분해하고자 한다. ACE 모델은 또한 경제를 구성하는 에이전트 집합을 정의하고, 개별 에이전트가 서로 또는 시장 전체와 가질 수 있는 상호 작용의 유형을 지정하는 것으로 시작한다. ACE 모델은 이러한 에이전트의 선호도를 정의하는 대신, 종종 그들의 전략을 직접 지정하는 것으로 넘어간다. 또는 때로는 선호도가 초기 전략 및 과거 성공에 따라 전략이 조정되는 학습 규칙과 함께 지정된다.[27] 이러한 전략을 고려할 때, (매우 이질적일 수 있는) 다수의 개별 에이전트의 상호 작용을 컴퓨터에서 시뮬레이션할 수 있으며, 이러한 개별적인 행동에서 발생하는 집계된 거시 경제 관계를 연구할 수 있다.

3. 주요 경제학자

DSGE 모형은 합리적 기대와 대표적인 에이전트 가정을 사용하여 개별적인 합리성과 예측 능력을 과장하고 이질성의 중요성을 과소평가할 수 있다는 단점이 있다. 이는 해결하기 가장 간단하고 일반적인 DSGE 모형의 특징 때문이다. ACE 모형과 달리 DSGE 모형에서는 개별 에이전트 간의 지역적 상호 작용을 연구하기 어려우며, 대신 에이전트가 집계 가격을 통해 상호 작용하는 방식에 주로 초점을 맞춘다. 반면에 ACE 모형은 개별 의사 결정의 오류를 과장할 수 있는데, ACE 모형에서 가정하는 전략은 모형 설계자가 매우 신중하지 않으면 최적의 선택에서 매우 멀리 떨어져 있을 수 있기 때문이다. 이와 관련된 문제로 ACE 모형이 선호도 대신 전략에서 시작될 경우, 루카스 비판에 취약할 수 있다는 점이 지적된다. 즉, 정책 체제가 변경되면 일반적으로 전략도 변경되어야 한다.

4. 비판과 논쟁

거시경제 모델은 현실을 단순화하고 추상화하기 때문에 현실 경제를 완벽하게 반영하지 못한다는 비판을 받는다. 특히, 경제 주체들의 행태, 기대 형성 과정, 불확실성 등을 모델에 충분히 반영하기 어렵다는 지적이 있다. 모델의 가정과 방법에 따라 정책 효과에 대한 분석 결과가 달라질 수 있으므로, 모델 선택과 해석에 신중해야 한다.[1]

DSGE 모형은 합리적 기대와 대표적인 에이전트 가정을 사용하여 개별적인 합리성과 예측 능력을 과장하고 이질성의 중요성을 과소평가할 수 있다. 이는 해결하기 가장 간단하고 가장 일반적인 DSGE 모형이기 때문이다. 또한 DSGE 모형에서는 개별 에이전트 간의 지역적 상호 작용을 연구하기 어려울 수 있으며, 대신 에이전트가 집계 가격을 통해 상호 작용하는 방식에 주로 초점을 맞춘다.[1]

반면에 ACE 모형은 개별 의사 결정의 오류를 과장할 수 있는데, ACE 모형에서 가정하는 전략은 모형 설계자가 매우 신중하지 않으면 최적의 선택에서 매우 멀리 떨어져 있을 수 있기 때문이다. 이와 관련된 문제는 ACE 모형이 선호도 대신 전략에서 시작될 경우, 루카스 비판에 취약할 수 있다는 것이다. 즉, 정책 체제가 변경되면 일반적으로 전략도 변경되어야 한다.[1]

참조

[1] 웹사이트 The need for different classes of macroeconomic models https://www.piie.com[...] 2017-01-12
[2] 서적 Macroeconomics Prentice Hall
[3] 논문 The contribution of Jan Tinbergen to economic science
[4] 논문 Measurement Without Theory
[5] 서적 Comparative Performance of US Econometric Models https://archive.org/[...] Oxford University Press
[6] 서적 The DRI Model of the US Economy https://archive.org/[...] McGraw-Hill
[7] 서적 A History of Macroeconometric Model Building Edward Elgar
[8] 간행물 The relationship between unemployment and the rate of change of money wages in the United Kingdom 1861-1957
[9] 간행물 The role of monetary policy American Economic Association
[10] 간행물 Money wage dynamics and labor market equilibrium
[11] 문서
[12] 간행물 Econometric Policy Evaluation: A Critique http://www.dpipe.tsu[...]
[13] 서적 The New Classical Macroeconomics Basil Blackwell
[14] 문서
[15] 문서 Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory. New York, Norton and Co.
[16] 논문 Income and wealth heterogeneity in the macroeconomy
[17] 문서 Learning and Expectations in Macroeconomics Princeton University Press
[18] 문서 Structural Macroeconometrics Princeton University Press
[19] 논문 Time to Build and Aggregate Fluctuations
[20] 문서 Frontiers of Business Cycle Research Princeton University Press
[21] 문서 Macroeconomics Addison-Wesley
[22] 논문 An optimization-based econometric framework for the evaluation of monetary policy http://www.nber.org/[...]
[23] 서적 Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy Princeton University Press
[24] 논문 A general equilibrium calculation of the effects of differential taxation of income from capital in the US http://cowles.yale.e[...] 2019-07-12
[25] 논문 A primer on static applied general equilibrium models http://www.minneapol[...]
[26] 논문 Agent-Based Computational Economics https://www2.econ.ia[...]
[27] 논문 A rational route to randomness


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