클라이브 그레인저
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1. 개요
클라이브 그레인저(Clive Granger)는 시계열 분석 분야에 기여한 경제학자이다. 그는 1934년 영국에서 태어나 노팅엄 대학교에서 통계학 박사 학위를 받았으며, 캘리포니아 대학교 샌디에이고 교수를 역임했다. 그레인저는 그레인저 인과관계, 공적분 개념 개발, 허위 회귀 연구 등으로 시계열 분석 발전에 기여했으며, 로버트 엥글과 함께 공적분 연구로 2003년 노벨 경제학상을 수상했다.
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클라이브 그레인저 - [인물]에 관한 문서 | |
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기본 정보 | |
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출생일 | 1934년 9월 4일 |
출생지 | 웨일스 스완지, 영국 |
사망일 | 2009년 5월 27일 (향년 74세) |
사망지 | 미국 캘리포니아주 샌디에이고 |
국적 | 영국 |
학력 | 노팅엄 대학교 |
경력 | |
소속 기관 | 에라스무스 대학교 로테르담 캘리포니아 대학교 샌디에이고 노팅엄 대학교 |
지도교수 | 해리 피트 |
제자 | 마크 왓슨 팀 볼러스레브 |
영향 | 데이비드 헨드리 노버트 위너 존 데니스 사간 알로크 바르가바 |
학문 분야 및 업적 | |
분야 | 금융경제학 계량경제학 |
기여 | 공적분 그레인저 인과성 자기회귀 분수 통합 이동 평균 |
수상 | |
수상 | 노벨 경제학상 (2003년) |
기타 | |
RePEc 식별자 | e pgr55 |
2. 생애
클라이브 그레인저는 1934년 영국 스완지에서 태어나 제2차 세계 대전 중 케임브리지에서 유년 시절을 보냈다. 노팅엄 대학교에서 수학 학사(1955) 및 통계학 박사 학위(1959)를 취득하고, 21세에 노팅엄 대학교 강사가 되었다. 프린스턴 대학교에서 계량 경제학 연구를 진행했으며, 1964년 하타나카 미치오와 ''Spectral Analysis of Economic Time Series''를 출판했다.[3][15]
노팅엄 대학교에서 22년간 재직 후 1974년 캘리포니아 대학교 샌디에이고 교수가 되었다. 로버트 엥글과 공적분 개념을 고안하여 2003년 노벨 경제학상을 공동 수상했다.[16] 캔터베리 대학교와 멜버른 대학교에서 초빙 교수를 역임했다.
만년에는 시계열 분석을 경제학 외 분야에 응용, 아마존 우림의 산림 파괴 예측 모델을 개발했다.[17] 2003년 명예 교수로 은퇴, 2009년 캘리포니아주 라호이아에서 사망했다.[18]
2. 1. 유년기
클라이브 그레인저는 1934년 영국 스완지에서 존 그레인저와 에블린 그레인저 부부 사이에서 태어났다.[15] 이듬해 가족은 링컨으로 이사했다.제2차 세계 대전 당시 어머니와 함께 케임브리지로 이사하여 그곳에서 초등학교와 중학교, 고등학교를 다녔다. 전쟁이 끝난 후에는 노팅엄에서 고등학교를 졸업했다. 학창 시절 수학에 재능을 보였으며, 특히 응용 수학에 관심을 가졌다.[15]
고등학교 졸업 후 노팅엄 대학교에 입학하여 경제와 수학을 복수 전공했으나, 2학년 때 수학 단일 전공으로 변경했다. 1955년 학사 학위를 받고 노팅엄 대학교에서 통계학 박사 과정을 시작했다. 1956년에는 21세의 나이로 노팅엄 대학교 강사로 임용되었다. 응용통계학과 경제학에 관심이 많았던 그레인저는 시계열 분석을 박사 학위 논문 주제로 정했다.[15] 1959년 "정상성 프로세스 검정"이라는 논문으로 박사 학위를 받았다.[3]
2. 2. 학문적 생애
그레인저는 프린스턴 대학교에서 계량경제학 연구와 관련하여 초대를 받았다. 1959년부터 이듬해까지 프린스턴 대학교에서 경제적 데이터에 푸리에 해석을 적용하는 것을 연구하였다. 프린스턴 대학교에서 1년을 보낸 후, 결혼하여 미국으로 신혼여행을 떠났고, 노팅엄 대학교에서 교수직을 얻었다. 1964년 하타나카 미치오와 공저로 ''Spectral Analysis of Economic Time Series''를 출판하였다.[3]1969년 그레인저는 이코노메트리카 학술지에 그레인저 인과관계에 대한 논문을 출간했다. 1974년에는 캘리포니아 대학교 샌디에이고로 옮겨 교수로 재직했다. 그는 로버트 엥글과 함께 공적분이라는 개념을 고안해내었고, 1987년에는 이코노메트리카 학술지에 공동 논문을 출간하였다. 이 논문으로 그레인저와 엥글은 2003년 노벨 경제학상을 수상하였다.[16]
그레인저는 만년에 시계열 분석을 경제학 외의 분야에서 데이터를 분석하는 데 사용하였다. 아마존 우림의 산림 파괴를 예측하는 모델을 만드는 프로젝트에 참여했고, 이 프로젝트의 결과는 2002년 책으로 출간되었다.[17] 2003년에는 미국 인구조사국 위원회에서 은퇴하였다.
2. 3. 노년
그레인저는 말년에 시계열 분석을 경제학 이외의 분야에도 응용하였다. 아마존 우림의 산림 파괴를 예측하는 모델을 만드는 프로젝트에 참여하여, 2002년 그 결과를 책으로 출간했다.[17] 2003년에는 미국 인구조사국 위원회에서 은퇴하였다.2009년 5월 27일, 그레인저는 라호이아에 있는 스크립스 메모리얼 병원 Scripps Memorial Hospital영어에서 사망하였다.[18]
3. 주요 업적
클라이브 그레인저는 시계열 분석 분야에서 중요한 업적을 남겼다. 주요 업적은 다음과 같다.
- 그레인저 인과관계: 1969년 계량경제학에 발표된 논문에서 소개된 개념이다.[3]
- 공적분: 로버트 잉글과 함께 개발하여 1987년 계량경제학에 발표한 개념이다.[8] 이 업적으로 2003년 노벨 경제학상을 수상했다.
- 허위 상관 관계: 1974년 그레인저와 뉴볼드는 시뮬레이션을 통해 허위 상관 관계에 대한 연구를 발표했다.[7]
3. 1. 그레인저 인과관계
1969년 ''계량경제학''에 게재된 논문에서, 그레인저는 그레인저 인과관계라는 개념을 소개했다.[3]그레인저 인과는 Y를 X로 설명하려 할 때, X가 변화하면 Y도 변화하는 경우를 말한다. 그레인저 인과는 통상적인 의미의 인과성을 의미하지는 않는다. 예를 들어, 낙뢰 시 번개 후에 천둥소리가 울리지만, 번개가 천둥소리를 발생시킨 것은 아니다(낙뢰를 원인으로 하여, 번개·천둥소리라는 결과가 발생하고 있다). 이는 어디까지나 예측을 위해 이용하는 개념이다.
3. 2. 공적분
로버트 잉글과 함께 공적분 개념을 개발했으며, 이는 1987년 ''계량경제학''에 발표된 공동 논문에서 소개되었다.[8] 이 연구로 그는 2003년 노벨상을 수상했다.3. 3. 허위 회귀
1974년 그레인저와 뉴볼드는 시뮬레이션을 사용하여 허위 상관 관계에 관한 유명한 논문을 발표했다. 이 논문에서 그들은 서로 무작위 보행하는 시계열끼리 상관계수를 구했을 때, 상관계수가 균일하게 분포하지 않고 높은 값을 가지기 쉬움을 보였다.[7] 또한, 회귀 분석을 실시한 경우, 일반적으로 회귀 계수가 유의미하게 나타나기 쉽고, 결정 계수도 커지기 쉽다는 것을 발견했다.[7]이는 시계열 데이터를 비교하여 서로 동적인 관계가 있는지 여부를 판단하기 위해, 종래에 행해지던 상관 계수의 검정이나 회귀 분석이라는 수법이 오류라는 중요한 지적이었다.[7] 이러한 발견은 경제학의 이전 실증 연구와 계량 경제학적 방법론에 대한 재평가를 이끌었다.[7]
4. 수상 및 영예
클라이브 그레인저는 2003년 로버트 엥글과 함께 노벨 경제학상을 받았고, 2005년 기사작위(Knight Bachelor)를 수여받았다.[19],[13] 1972년부터 계량경제학회 펠로우였으며, 2002년부터 영국 학사원의 통신 회원(Corresponding Fellow)이었다. 2004년에는 100인의 웨일스 영웅 중 한 명으로 선정되었다.
5. 저술
연도 | 제목 | 저널/출판사 | 공동 저자 |
---|---|---|---|
1964 | 경제 시계열의 스펙트럼 분석 | 프린스턴 대학교 출판부 | M. 하타나카 |
1966 | 경제 변수의 전형적인 스펙트럼 형태 | 계량경제학 | |
1969 | 계량경제 모델과 교차 스펙트럼 방법을 통한 인과 관계 조사 | 계량경제학 | |
1969 | 예측의 조합 | 운영 연구 학회 저널 | J. 베이츠 |
1970 | 주식 시장 가격의 예측 가능성 | 렉싱턴 북스 (D. C. 히스 앤 컴퍼니) | 오스카 모겐스턴 |
1974 | 계량경제학의 허위 회귀 | 계량경제학 저널 | P. 뉴볼드 |
1976 | 상품 가격 예측 - 미국 상품 시장의 연구 | 북륭관 | W.C. 레비스 |
1977 | 경제 시계열 예측 | Academic Press | P. 뉴볼드 |
1980 | 장기 기억 시계열 모델과 분수 차분 소개 | Journal of Time Series Analysis | R. 조이엑스 |
1987 | 공적분과 오차 수정: 표현, 추정 및 검정 | 계량경제학 | 로버트 엥글 |
1994 | 경영·경제 예측 입문 | 유비각 |
참조
[1]
학술지
Sir Clive Granger s contributions to nonlinear time series and econometrics
http://pure.au.dk/po[...]
[2]
뉴스
Two Professors, Collaborators in Econometrics, Win the Nobel
https://www.nytimes.[...]
2003-10-09
[3]
서적
Les Prix Nobel. The Nobel Prizes 2003
The Nobel Foundation
[4]
웹사이트
Clive W.J. Granger Biographical
https://www.nobelpri[...]
2020-06-28
[5]
서적
Biographical Memoirs of Fellows of the British Academy, XII
https://www.thebriti[...]
Oxford University Press
2013
[6]
서적
Time Series Analysis, Forecasting and Control
https://archive.org/[...]
Holden-Day
[7]
학술지
The ET Interview: Professor Clive Granger
[8]
학술지
Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing
http://pe.cemi.rssi.[...]
[9]
간행물
Interview by Philipp Harms
http://www.szgerzens[...]
Study Center Gerzensee Newsletter
2003-07
[10]
서적
The Dynamics of Deforestation and Economic Growth in the Brazilian Amazon
Cambridge University Press
[11]
뉴스
Overview
http://en.unpacampai[...]
2017-09-26
[12]
뉴스
Clive Granger, Economist, Dies at 74
https://www.nytimes.[...]
2009-05-30
[13]
웹사이트
Canterbury Distinguished Professor Clive Granger awarded a Knighthood in New Year’s Honours
http://www.econ.cant[...]
2006
[14]
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http://www.nytimes.c[...]
2003-10-09
[15]
서적
Les Prix Nobel. The Nobel Prizes 2003
http://nobelprize.or[...]
The Nobel Foundation
[16]
학술지
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[17]
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Cambridge University Press
[18]
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2009-05-30
[19]
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2006
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