유리보
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1. 개요
유리보(Euribor)는 유럽 연합 내 주요 은행들이 유로존 은행 간 시장에서 자금을 빌려줄 때 적용하는 금리를 의미한다. 1주일에서 12개월까지 다양한 만기로 제공되며, 매일 오전 11시(CET)에 산출되어 Refinitiv, 블룸버그 등을 통해 공표된다. 유리보는 1998년 12월 30일에 처음 공시되어 1999년 1월 4일부터 적용되었으며, 유로화 기반 파생 상품 및 이자율 스왑의 기준 금리로 활용된다.
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| 유리보 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 유형 | 금리 |
| 설명 | 유로존 은행 간 금리 |
| 관리 기관 | 유럽 머니 마켓 연구소(EMMI) |
| 약칭 | 유리보 |
| 세부 정보 | |
| 통화 | 유로 |
| 금리 | |
| 유로존 인플레이션 (전년 대비) | #0076BA |
| M3 통화 공급 증가 | #FFD932 |
| 한계 대출 시설 | #EE220C |
| 주요 재융자 작업 | #970E53 |
| 예금 시설 금리 | #F27200 |
| 유리보 | #FF95CA |
| 참고 자료 | |
2. 정의 및 특징
유리보(Euribor)는 선도 금리 계약, 단기 금리 선물 계약 및 이자율 스왑과 같은 유로화 표시 상품의 기준 금리로 사용되며, 이는 LIBOR가 파운드 스털링 및 미국 달러 표시 상품에 일반적으로 사용되는 방식과 매우 유사하다. 유리보는 세계에서 가장 유동적이고 활발한 금리 시장의 기반을 제공한다.
EMU 출범일인 1999년 1월 1일, 파리의 PIBOR, 프랑크푸르트의 FIBOR, 헬싱키의 Helibor와 같은 국내 기준 금리는 유리보로 통합되었다.
유리보는 16개의 주요 은행이 런던에서 설정한, 덜 일반적으로 사용되는 "유로 LIBOR" 금리와는 구별되어야 한다.[3]
2. 1. 산출 방식
유리보는 대표적인 패널 은행들이 유로존 내 은행 간 기간 예금에 대해 각 패널 은행이 다른 주요 은행에 제시한다고 생각하는 금리를 매일 소수점 둘째 자리까지 반올림하여 제공하는 방식으로 산출된다. 만기는 1주일에서 1년까지이다. 모든 패널 은행은 범유럽 자동 실시간 총액 결제 익스프레스 이체 시스템(TARGET)이 열리는 매일 오전 11시(CET)까지 데이터를 직접 입력해야 한다. 오전 11시 2분(CET)에 GRSS(Global Rate Set Systems)는 Refinitiv(구. 로이터), 블룸버그 및 기타 여러 정보 제공업체에 기준 금리를 즉시 게시하며, 이후 모든 구독자에게 제공된다.게시되는 금리는 견적 금리의 반올림된 절사 평균이다. 견적의 최고 및 최저 15%는 제거되고, 나머지는 평균 계산 후 소수점 셋째 자리까지 반올림된다.
유리보 금리는 현물 금리로, 측정일로부터 2영업일 후에 시작된다. 미국 머니마켓 금리와 마찬가지로 ''실제/360'' 방식을 사용하며, 이는 360일 기준으로 정확한 일수를 계산한다.
2. 2. 공표
대표적인 패널 은행들은 유로존 내 은행 간 기간 예금에 대해 각 패널 은행이 다른 주요 은행에 제시한다고 생각하는 금리를 매일 소수점 둘째 자리까지 반올림하여 제공한다. 만기는 1주일에서 1년까지이다. 모든 패널 은행은 범유럽 자동 실시간 총액 결제 익스프레스 이체 시스템(TARGET)이 열리는 매일 오전 11시(CET)까지 데이터를 직접 입력해야 한다. 오전 11시 2분(CET)에 GRSS(Global Rate Set Systems)는 Refinitiv(구 로이터), 블룸버그 및 기타 여러 정보 제공업체에 기준 금리를 즉시 게시하며, 이후 모든 구독자에게 제공된다.게시된 금리는 견적 금리의 반올림된 절사 평균이다. 견적의 최고 및 최저 15%는 제거되고, 나머지는 평균 계산 후 소수점 셋째 자리까지 반올림된다.
유리보 금리는 현물 금리로, 측정일로부터 2영업일 후에 시작된다. 미국 머니마켓 금리와 마찬가지로 실제/360 방식을 사용하며, 이는 360일 기준으로 정확한 일수를 계산한다.
3. 종류
유리보는 다양한 만기(테너)로 제공된다. 미국 달러와 관련해서는 2012년 4월부터 유리보가 공표되었지만, 2013년 9월부터 중단되었다.
| 공표 대상 기간 |
|---|
| 익일(O/N, 오버나이트) |
| 1주 |
| 2주 |
| 1개월 |
| 2개월 |
| 3개월 |
| 4개월 |
| 5개월 |
| 6개월 |
| 7개월 |
| 8개월 |
| 9개월 |
| 10개월 |
| 11개월 |
| 12개월 |
3. 1. 현재 공표되는 만기
통화는 유로이며, 공표 대상 기간(테너)은 다음과 같이 7종류이다. 익일물(오버나이트) 금리는 Eonia로 공표되고 있다.[10]| 공표 대상 기간 |
|---|
| 1주일 |
| 2주일 |
| 1개월 |
| 2개월 |
| 3개월 |
| 6개월 |
| 9개월 |
| 12개월 |
3. 2. 과거 공표되었던 만기
4. 패널 은행
유리보(Euribor)는 유럽 연합 내 주요 은행들이 서로 자금을 빌려줄 때 적용하는 금리이다. 이 금리를 산출하기 위해 선정된 은행들을 '패널 은행'이라고 부른다.[4]
4. 1. 현재 패널 은행 (2024년 5월 기준)
| 국가 | 은행[4] |
|---|---|
| 오스트리아 | 라이파이젠 은행 인터내셔널 |
| 벨기에 | 벨피우스 |
| 프랑스 | BNP 파리바 |
| 프랑스 | HSBC 프랑스 |
| 프랑스 | 나티시스 |
| 프랑스 | 크레디 아그리콜 |
| 프랑스 | 소시에테 제네랄 |
| 독일 | 도이체 은행 |
| 독일 | DZ 은행 |
| 이탈리아 | 인테사 산파올로 |
| 이탈리아 | 유니크레딧 |
| 룩셈부르크 | 방크 에 카스 데파르뉴 드 레타 |
| 네덜란드 | ING 은행 |
| 포르투갈 | 카이샤 제랄 드 데포지토스 |
| 스페인 | 방코 빌바오 비즈카야 아르헨타리아 |
| 스페인 | 산탄데르 은행 |
| 스페인 | CECABANK |
| 스페인 | 카이샤뱅크 |
| 영국 | 바클레이즈 |
4. 2. 향후 참여 예정 은행
4. 3. 과거 패널 은행
과거에는 더 많은 은행이 패널 은행으로 참여했으나, 여러 가지 이유로 탈퇴하였다. 다음은 탈퇴한 은행 목록이다.[1]| 국가 | 은행 | 탈퇴 날짜 |
|---|---|---|
| 그리스 | 국립 그리스 은행 | 2019년 5월 28일 |
| 이탈리아 | 방코 BPM | 2019년 1월 7일 |
| 영국 | JP 모건 체이스 - 런던 | 2016년 9월 16일 |
| 일본 | MUFG 은행 - 도쿄 미쓰비시 은행 | 2016년 7월 1일 |
| 핀란드 | 포흐욜라 은행 | 2016년 5월 13일 |
| 핀란드 | 노르데아 | 2015년 12월 18일 |
| 덴마크 | Danske Bank | 2015년 5월 14일 |
| 독일 | 코메르츠방크 | 2014년 10월 1일 |
| 프랑스 | 라 방크 포스탈 | 2014년 4월 11일 |
| 벨기에 | KBC 은행 | 2014년 4월 1일 |
| 프랑스 | 크레디 아스트리엘 에 코메르시알 | 2014년 3월 31일 |
| 이탈리아 | 우비 방카 | 2014년 3월 10일 |
| 아일랜드 | 아일랜드 은행 | 2014년 2월 15일 |
| 오스트리아 | 에르스테 그룹 | 2013년 10월 11일 |
| 독일 | 노르트도이체 란데스방크 기로첸트랄레 | 2013년 6월 29일 |
| 아일랜드 | 얼라이드 아일랜드 은행 | 2013년 6월 29일 |
| 독일 | 헬라바 - 헤센-튀링겐 주립 은행 기로첸트랄레 | 2013년 6월 1일 |
| 독일 | 바덴-뷔르템베르크 주립 은행 | 2013년 6월 1일 |
| 독일 | 란데스방크 베를린 | 2013년 5월 1일 |
| 독일 | UBS | 2013년 3월 28일 |
| 스웨덴 | 한델스방켄 | 2013년 3월 20일 |
| 네덜란드 | 라보뱅크 | 2013년 1월 3일 |
| 독일 | 바이에른LB | 2013년 1월 1일 |
| 독일 | 데카 은행 | 2012년 11월 30일 |
| 미국 | 씨티은행 | 2012년 9월 21일 |
5. 유리보 기반 파생 상품
유리보는 다양한 파생 상품의 기초 자산으로 활용된다. 대표적인 상품으로는 유리보 선물과 이자율 스왑이 있다. 유리보 선물은 인터컨티넨탈 거래소(ICE)와 유렉스에서 거래된다.[7][8] 2022년 1월 이전에는 런던 증권 거래소 그룹의 CurveGlobal에서도 거래되었다.[9] 단기 유리보 기반 이자율 스왑은 은행간 시장에서 최대 50년 만기까지 거래된다.[1]
5. 1. 유리보 선물
유로보 선물은 인터컨티넨탈 거래소(ICE)[7]와 유렉스[8]에서 거래된다.과거에는 런던 증권 거래소 그룹의 일부인 CurveGlobal에서도 거래되었으나[9] 2022년 1월에 운영이 종료되었다.
5. 2. 이자율 스왑
유로존 은행간 금리(Interest rate swap)를 기반으로 하는 단기 유리보(Euribor)는 현재 은행간 시장에서 최대 50년 만기까지 거래된다. "5년 유리보(Euribor)"는 실제로는 6개월 유리보(Euribor) 대비 5년 스왑 금리를 의미한다. 채권에 대해 이야기할 때 "유로보 + 'x' 베이시스 포인트"는 채권의 현금 흐름이 채권의 실제 시장 가격과 동일하도록 'x' 베이시스 포인트만큼 이동된 스왑의 무쿠폰 수익률 곡선으로 할인되어야 함을 의미한다.[1]6. €STR (Euro Short-Term Rate)
참조
[1]
웹사이트
"Home {{!}} The European Money Markets Institute (EMMI)"
https://www.emmi-ben[...]
[2]
웹사이트
"Euribor-EBF becomes EMMI", Retrieved 4 Feb 2017.
https://web.archive.[...]
2017-02-05
[3]
뉴스
"Euro LIBOR", Investopedia
http://www.investope[...]
Investopedia
[4]
웹사이트
Euribor® Panel Banks | the European Money Markets Institute (EMMI)
https://www.emmi-ben[...]
[5]
웹사이트
https://www.emmi-ben[...]
[6]
웹사이트
https://www.emmi-ben[...]
[7]
웹사이트
Three Month Euribor Futures
https://www.theice.c[...]
2019-12-22
[8]
웹사이트
Three-Month EURIBOR Futures (FEU3)
https://web.archive.[...]
2019-12-22
[9]
웹사이트
Our product offering
https://web.archive.[...]
2019-12-22
[10]
문서
Reduction in the number of Euribor tenors as of 1 November 2013
http://www.euribor-e[...]
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